Trading de Volatilidade

Planilha com as funções programadas em VBA para trading de volatilidade, as funções incluem as gregas, Black e Scholes e algoritmo para cálculo de volatilidade implícita.

Curva de Juros

Planilha que mostra os movimentos da curva de juros para dados momentos de crise no mercado brasileiro.

Convexidade

Planilha com cálculo de duration e convexidade para uma carteira de renda fixa.

Cálculo Financeiro e Renda Fixa

Derivativos

Finanças Corporativas

Leasing versus Compra

Planilha de Avaliação de Investimentos que calcula VPL e TIR de um projeto que avalia a escolha entre fazer o Leasing ou comprar um determinado equipamento.

Compra com Financiamento

Planilha de Avaliação de Investimentos que calcula VPL e TIR de compra financiada de equipamento. Além disso, a planilha compara o VPL com o cálculo do EVA a valor presente.

Aqui estão alguns arquivos úteis para download. Não nos responsabilizamos pelo uso do conteúdo aqui disponibilizado em situações reais. Todo conteúdo é livre e pode ser distribuído.

Para falar conosco:

Tel/FAX: (11) 3280-0032

Email: consultoria@aleae.com.br

Feriados Nacionais

Planilha utilizada para cálculo de prazos em dias úteis, possui tabelas com os feriados nacionais. Os resultados são iguais ao do calendário redoma. É necessário ativar o suplemento “Ferramentas de Análise” no Excel.

Risco e Gestão de

Carteiras

Ewma (planilha antiga)

Planilha com código em VBA para calculo de variância EWMA, inclui VAR de (5%) para retornos de preços de ações da Petrobrás.

Opção de Dolar

Planilha com a precificação de opção de dólar tendo como base o futuro de dólar.

Gregas

Planilha com o cálculo das Gregas: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho, na forma discreta e na forma contínua pelas derivadas parciais da equação de Black e Scholes (1973)

Interpolação

Planilha com função em VBA utilizada para interpolação em curva de juros prefixada em reais, são necessárias apenas as taxas ano over e os prazos em dias úteis.

Outros Arquivos

Números em Extenso

Função que converte números para extenso em português, em reais ou qualquer outra moeda.

Estratégias com Opções

Apresentação com estratégias direcionais utilizando opções com os gráficos de payoff : Spread, Butterfly, Straddle e outras (em pdf).

Cash Forecast

Planilha com exercício de previsão de fluxo de caixa feito no curso de Capital de Giro para a Turma do Curso de Gerentes Financeiros da FIA.

Para visualizar alguns arquivos desta página, utilize o Adobe Reader. Caso você não possua este programa instalado em seu microcomputador, clique ao lado para fazer o download.

VaR de Moeda

Planilha com análise de risco e cálculo de VaR paramétrico para uma carteira com posição em câmbio (US$). Planilha utilizada no curso “Gestão de Risco em Moeda Estrangeira”.

Orçamento

Planilha com exercício de Orçamento e Planejamento feito para o Curso Bradesco Gestão em TI da FIA.

Gráficos de Payoff

Planilha com os gráficos de payoff, ideal para analisar estratégias com opções, inclui preços de PUT e CALL.

Monte Carlo

Planilha com simulação de Monte Carlo para preços de uma ação, utilizando o modelo de Passeio Aleatório com Drift, o Método de Wiener Generalizado para distribuição de retornos lognormais.

Análise Financeira de Empresas

Planilha de análise financeira de empresas que publicam resultados no segundo trimestre de 2008. Essa planilha auxilia na tomada de decisão de investimento em ações, com os principais índices financeiros

VaR de Carteira de Ações

Planilha para cálculo de VaR de carteira de ações, ideal para gestores de renda variável. Inclui holding period e nível de significância VaR(1%) ou Var(5%). É necessário incluir o código do papel e as cotações de fechamento.

Planilha de Black e Scholes 

Planilha com para precificação de opções de ações negociadas na BM&FBOVESPA com a fórmula de Black e Scholes. Inclui as instruções de como utilizar a planilha.

Tese de Doutorado - Precificação de Commodities

Tese de doutorado sobre precificação de Commodities Agrícolas  apresentada  na FEA-USP. A tese apresenta um modelo que  descreve o processo estocástico dos preços das commodities, superior ao modelo de dois fatores de Gibson e Schwartz (1990).

Funções EWMA para Carteiras

Planilha destinada a administração de carteiras, que utiliza funções em VBA com Decaimento Exponencial - EWMA. Cálculo de Média, Variância, Volatilidade, Correlação e Covariância e BETA EWMA.

Palestra sobre Informações na BM&FBOVESPA

Slides da apresentação feita na ADESG sobre as informações relevantes no mercado Futuro da BM&FBOVESPA. Arquivo em pdf.

Planilha para Precificação de NDF — Dólar Sintético

Planilha com o Dólar Futuro Sintético que calcula a curva do dólar com as informações sobre o mercado de Futuro de DI e FRC - FRA de Cupom. Planilha utilizada para fazer cotação de NDF e Termo de Dólar  (Forward de dólar)

10 anos

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